Andres Mora Valencia

Facultad de Administración

Email: a.mora262@uniandes.edu.co

Extensión 3429

Ubicación SD_929

 

Academic Background

  • Ph.D in Business Economics
    Doctoral degree

    Universidad de Salamanca, Spain. 2014

  • Master in Banking and Quantitative Finance
    Master degree

    Universidad Complutense Madrid, Universidad del País Vasco, Universidad de Valencia y Universidad Castilla-La Mancha (Spain). 2013

  • PgDip in Statistics

    Universidad Nacional de Colombia, Bogota, Colombia. 2011

  • PgDip in Mathematics

    Universidad Nacional de Colombia, Bogota, Colombia. 2003

  • Master in Industrial Engineering
    Master degree

    Universidad de los Andes, Bogota, Colombia. 2000

  • B.Sc. in Industrial Engineering

    Bachelor degree

    Universidad del Valle. Cali, Colombia. 1997

 Area

  • Finance

down Curriculum Vitae
 

 Research interests

Quantitative Finance, Market Risk, Operational Risk, VaR, Expected Shortfall.

 

 

 



Expected shortfall assessment in commodity (L)ETF portfolios with semi-nonparametric specifications

Mora A, Esther Del Brio , Javier Perote . (2019) Expected shortfall assessment in commodity (L)ETF portfolios with semi-nonparametric specifications. The European Journal of Finance (ISSN 1351-847X) 25 (17), pp. 1746-1764.

2019


Quantifying Risk in Traditional Energy and Sustainable Investments

Mora A, Diaz A, García D. (2019) Quantifying Risk in Traditional Energy and Sustainable Investments. Sustainability (ISSN 2071-1050) 11 (3), pp. 1-22.

2019


Moral hazard and default risk of SMEs with collateralized loans

Mora A, Javier Perote , Castillo J. (2018) Moral hazard and default risk of SMEs with collateralized loans. Finance Research Letters (ISSN 1544-6123) 26 (-), pp. 95-99.

2018


Retrieving the implicit risk neutral density of WTI options with a semi-nonparametric approach

Mora A, Javier Perote . (2018) Retrieving the implicit risk neutral density of WTI options with a semi-nonparametric approach. The North American Journal of Economics and Finance (ISSN 1062-9408) - (-), pp. ---.

2018


Risk quantification for commodity ETFs: Backtesting value-at-risk and expected shortfall

Mora A, Esther Del Brio , Javier Perote . (2018) Risk quantification for commodity ETFs: Backtesting value-at-risk and expected shortfall. International Review of Financial Analysis (ISSN 1057-5219) - (-), pp. ---.

2018


Testing Expected Shortfall: An Application to Emerging Market Stock Indices

Mora A, Cardona E, Velásquez D. (2018) Testing Expected Shortfall: An Application to Emerging Market Stock Indices. Risk Management (ISSN 1460-3799) - (21), pp. 153-182.

2018


A note on the standard measurement approach vs. the loss distribution approach-advanced measurement approach: The dawning of a new regulation

Mora A. (2017) A note on the standard measurement approach vs. the loss distribution approach-advanced measurement approach: The dawning of a new regulation. Journal of Operational Risk (ISSN 1744-6740) 12 (4), pp. 51-69.

2017


Measuring firm size distribution with semi-nonparametric densities

Mora A, Cortés L, Javier Perote . (2017) Measuring firm size distribution with semi-nonparametric densities. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (ISSN 0378-4371) 485 (-), pp. 35-47.

2017


Risk quantification in turmoil markets

Mora A, Diaz A, García D. (2017) Risk quantification in turmoil markets. Risk Management (ISSN 1460-3799) 19 (3), pp. 202-224.

2017


The kidnapping of Europe: High-order moments’ transmission between developed and emerging markets

Mora A, Javier Perote , Esther Del Brio . (2017) The kidnapping of Europe: High-order moments’ transmission between developed and emerging markets. Emerging Markets Review (ISSN 1566-0141) 31 (-), pp. 96-115.

2017


Cuando predecir es posible: Lazos familiares

Mora A. (2016) Cuando predecir es posible: Lazos familiares. La Nota Económica (ISSN 0123-3394)

2016


Multivariate approximations to portfolio return distribution

Mora A, Javier Perote , Ñiguez T. (2016) Multivariate approximations to portfolio return distribution. Computational and Mathematical Organization Theory (ISSN 1381-298X) 23 (3), pp. 347-361.

2016


The Return Performance of Cubic Market Model: An Application to Emerging Markets

Mora A, Javier Perote , Tobar J. (2016) The Return Performance of Cubic Market Model: An Application to Emerging Markets. Emerging Markets Finance and Trade (ISSN 1540-496X) 53 (10), pp. 2233-2241.

2016


The productivity of top researchers: a semi-nonparametric approach

Mora A, Javier Perote . (2016) The productivity of top researchers: a semi-nonparametric approach. Scientometrics (ISSN 0138-9130) 109 (2), pp. 891-915.

2016


Financial market risk before and after the subprime crisis

Mora A. (2015) Financial market risk before and after the subprime crisis. Advances on international economics (ISBN 978-1-4438-7828-9) pp. 299-319. Cambridge Scholars Publishing

2015


Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad

Mora A, Solano G, González G. (2015) Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad . Estudios Gerenciales (ISSN 0123-5923) 31 (-), pp. 287-298.

2015


El uso de la distribución g-h en riesgo operativo

Mora A. (2014) El uso de la distribución g-h en riesgo operativo. Contaduría y Administración (ISSN 0186-1042) 20 (-), pp. 23-41.

2014


Semi-nonparametric VaR forecasts for hedge funds during the recent crisis

Mora A, Javier Perote , Esther Del Brio . (2014) Semi-nonparametric VaR forecasts for hedge funds during the recent crisis. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (ISSN 0378-4371) 41 (-), pp. 330-343.

2014


VaR performance during the subprime and sovereign debt crises: An application to emerging markets

Mora A, Javier Perote , Esther Del Brio . (2014) VaR performance during the subprime and sovereign debt crises: An application to emerging markets. Emerging Markets Review (ISSN 1566-0141) 20 (-), pp. 23-41.

2014


Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: Una revisión

Mora A. (2013) Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: Una revisión. Revista Ingenierias (ISSN 1692-3324) 12 (-), pp. 71-82.

2013


CDS: relación con índices accionarios y medida de riesgo

Mora A, Leon B. (2011) CDS: relación con índices accionarios y medida de riesgo. Ensayos Sobre Politica Economica (ISSN 0120-4483) 64 (-), pp. 178-211.

2011


Un estudio comparativo de algunos estimadores del índice de cola "Xi"

Mora A. (2011) Un estudio comparativo de algunos estimadores del índice de cola "Xi". Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales (ISSN 0121-5051) 40 (-), pp. 17-34.

2011


Consideraciones para la Estimación de Cuantiles Altos en el Riesgo Operativo

Mora A. (2010) Consideraciones para la Estimación de Cuantiles Altos en el Riesgo Operativo. Análisis - Revista del Mercado de Valores (ISSN 2215-9150) 1 (-), pp. 181-216.

2010


Cuantificación del Riesgo Operativo en Entidades Financieras en Colombia

Mora A. (2010) Cuantificación del Riesgo Operativo en Entidades Financieras en Colombia. Cuadernos de Administracion (ISSN 0120-3592) 23 (-), pp. 185-211.

2010


Estimadores del índice de cola y el valor en riesgo

Mora A. (2010) Estimadores del índice de cola y el valor en riesgo. Cuadernos De Administración (ISSN 0120-4645) 44 (-), pp. 71-88.

2010


Las empresas gacelas en Catalunya: análisis de siete casos

Andonova V, Mora A. (2010) Las empresas gacelas en Catalunya: análisis de siete casos. Les Empreses d’Alt Creixement i les Gaseles a Catalunya (ISBN 8439382634) pp. 105-110.

2010


Una Propuesta de Creditmetrics y Expected Shortfall para Medición de Riesgo Crediticio

Mora A. (2010) Una Propuesta de Creditmetrics y Expected Shortfall para Medición de Riesgo Crediticio. Revista Civilizar de Empresa y Economía (ISSN 2145-6194) 1 (-), pp. 104-125.

2010